资金面充裕压回购利率走低现券收益率仍将盘公开

利率互换市场:

据路透中国人民币利率互换(IRS)报价显示,周五利率互换(浮动利率为银行间债市七天回购利率)多继续下跌.交易员表示,市场资金面的持续宽松,致七天期回购利率下行,带动IRS市场进一步走低.不过因前几日累计跌幅较大,本日跌势有所放缓.如果下周资金面不发生大的变动,预计IRS报价将维持低位.

证交所债市:

上证国债 .SSEBI 继续上涨,收于113.425点,涨0.072点,或0.06%.市场升息预期渐去渐远,而目前市场资金充裕,推动现券买气回暖,收益率继续小幅走低.

票据市场:

路透中国银票转贴参考率周五报价 0#CNBAYBMK= 显示,全国转贴利率连续第六日小幅走低.交易员称,由于半年初机构业务范围较宽裕,因此市场上收票需求尚可,特别是年内到期票据由于不占用年底信贷额度更受资金青睐,预计下周转贴利率仍有小幅走低可能.

以下为本日主要金融市场人民币利率走势情况:

今日(%) 上日(%) 变动情况

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银行间债市七天期回购利率 #2.7662 2.9191 -0.1529

证交所债市七天期回购利率 1.9750 1.9500 +0.0250

1个月到期票据的转贴买断(年利率)报价 5.6316 5.6376 -0.0060

3个月上海银行间同业拆放利率Shibor报价 4.4306 4.4468 -0.0162

路透1年期国债收益率报价 3.5670 3.5682 -0.0012

路透1年期收益率报价 4.1183 4.1136 +0.0047

路透1年期收益率报价 4.2192 4.2113 +0.0079

*路透一年期利率互换IRS报价(收浮动付固定) 3.4750 3.4633 +0.0117

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#银行间回购利率为当天下午16:00左右的数据

*浮动利率为银行间债市七天回购利率